Plastische Struktur in diversen Blautönen vor blauem Hintergrund

Akademischer Austausch

Aktive Vernetzung mit der internationalen Finance–Forschungsgemeinschaft.

IQAM Invest geht vielfältige akademische Kooperationen mit Universitäten ein und Mitarbeitende der IQAM Invest publizieren Forschungspapiere in renommierten Fachzeitschriften.

Akademischer Austausch

Forschung bei IQAM steht für innovatives, quantitatives Asset Management, das auf einer soliden Basis umfangreicher Forschung beruht. Unser Ziel ist es, akademische Finanzforschung für die Praxis im Asset Management zugänglich zu machen – eine Mission, die wir durch intensive Zusammenarbeit und vielfältige Initiativen vorantreiben. Dazu zählen der renommierte IQAM Best Paper Prize, das Industry Lab im Rahmen des MSc Quantitative Finance an der WU Wien sowie die Beurteilung von Abschlussarbeiten durch unsere Kolleginnen und Kollegen im Research Department. Darüber hinaus engagieren wir uns aktiv und passiv im wissenschaftlichen Diskurs, sei es durch Lehre an Hochschulen, die Teilnahme an Research-Seminaren und Konferenzen oder die Begutachtung nicht publizierter Fachbeiträge.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Betreuung und Förderung des akademischen Nachwuchses. Wir begleiten Master-Studierende und Doktorandinnen und Doktoranden im Rahmen von Forschungsprojekten und unterstützen sie bei der Entwicklung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Zusätzlich bieten wir WU-Master-Studierenden im Industry Lab die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln, die mit ECTS-Punkten angerechnet werden können. Unser Engagement umfasst darüber hinaus Vorträge, wie etwa für WU-Alumni über IQAM Invest, um den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis weiter zu stärken.

Plastische Struktur in diversen Blautönen vor blauem Hintergrund

Publikationen

Unsere Philosophie ist es, die IQAM Invest-Prozesse laufend im Licht der neuesten finanzwirtschaftlichen Grundlagenforschung zu überprüfen und permanent weiterzuentwickeln. Hier befindet sich eine Auswahl von Forschungspapieren und Beiträgen im Kundenmagazin Invest. Manche dieser Papiere wurden bereits in führenden internationalen Fachzeitschriften publiziert, während andere erst als Arbeitspapier vorliegen.

Autoren
Jahr
Thema
Auswirkungen der Finanzierungsstruktur von Unternehmen
Der IQAM-Ansatz zur Modellierung von Zinsdynamiken
Timing the factor zoo
Snow and Leverage
Selection versus averaging of logistic credit risk models
Robust financial calibration: a Bayesian approach for neural SDEs
Nonstandard Errors
Nonlinearities Everywhere: Sparse Supervised Learning of Market Anomalies
Markov-modulated affine processes
How safe are european safe bonds? An analysis from the perspective of modern credit risk models
Extending the demand system approach to asset pricing
Equilibrium policy portfolios when some investors are restricted from holding certain assets
Combining factors